ETF網格交易法是什么?應該怎么做?(全功略)

7,389人瀏覽2022-04-22 23:05

網格體驗官

網格交易法,用同花順的簡單易懂的解釋就是跌買漲賣,把資金分成n份,每次投入固定金額,先初始建倉,再設定一個比例,每下跌設定比例買入1分,每上漲設定比例賣出1份,反復買賣賺取差價。

我本人從幾年前開始接觸和研究網格交易,從去年初開始建倉實盤運行網格交易,并每天記錄交易情況。距今1年多時間里已自動運行了近300個交易日,同時根據運行情況不斷總結經驗,優化和提升策略效率,如下是我對網格交易法一些理解和經驗,歡迎探討~

一、網格交易法簡介

網格交易法本質上運用的是低吸高拋的策略。就是先選好標底買入一定的底倉,設定一個價格波動區間(最低價~最高價),并且把波動區間分為N等分(差價),價格每跌一個差價就買入一份,價格每上漲一個差價就賣出一份,進行低吸高拋賺取波段差價,原理如下圖所示:

(圖中共發生5次買入,5次賣出,產生5對差價,共賺取5分利潤)

網格交易可以比喻為日常生活中漁翁撒網捕魚,對震蕩市場進行撒網、加倉 (標的物價格下跌時) 、減倉 (標的物價格上漲時) 、收網 (平倉) 等操作,捕撈大海 (股市) 中符合網格大小 (策略條件) 的魚 (價差) 。

芯片ETF(159995)為例回測一下,10w,1800股每格,去年一年以內網格總收益10.05%,期間芯片ETF下跌7.61%,可見網格后比單持有該基金的收益率高17.66%。

創成長ETF(159967)為例回測一下,10w,1800股每格,去年一年以內網格總收益-12.90%,期間創成長ETF下跌18%,可見網格后比單持有該基金少虧5.1%。

網格交易法也是一種簡單的量化交易法,不用人工手動交易,對于不能實時盯盤上的人來說,是個理想的自動交易工具。

優點: 程序化自動交易 ,可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點。在震蕩行情中十分有效, 震蕩越多獲利越多 (根據數據統計,A股過去80%的交易時段都處于震蕩期,因此網格交易還是值得一提的)。

缺點: 在單邊行情中,它存在一定的風險(俗稱“破網”)。在單邊下跌時,可能會早早的滿倉,持續虧損,動彈不得。而在大牛市中,卻會很快賣空,資金使用率很低,收益跑不過大盤。

二、網格策略設定

1、選擇標的

網格交易標底選擇的主要基本原則:

①要選擇股票賬戶能交易的標的:因為網格交易要高頻買賣,并要實時成交,所以只能選擇場內標的,場外基金等就不是很合適(比如股票、ETF、可轉債等);

②要選擇 長期行情穩定 ,或者上漲確定性高的標的:在單邊下行的趨勢里任何多頭策略都無法盈利;

③要選擇波動性較大的品種:網格的收益率取決于品種的波動率,波動越強,觸及買入賣出線的可能就越大,賣出次數越多,兌現出的利潤就越多。

④要選擇交易費用盡可能低的品種:頻繁交易下必然是需要選擇交易費用盡可能低的品種,不然收益會被手續費吃掉,全都給券商打工了。

⑤多個標的選擇應 走勢應該分散開來 ,避免同質化,最好能形成對沖,一部分漲,另一部分跌,就可以保持資金和持倉的互補和平衡。

那么可選的標的,股票振幅較大,收益率可能會比較高,但長期看有可能跌成仙股、被ST、被退市,這樣就賠的本都不剩;ETF、各類寬指基金等振幅相對較小,但好在是風險系數相對股票和可轉債要??;另外低價的可轉債相對也比較安全。

滿足這些條件,本人認為最合適的標的就是 指數ETF基金 ,其次可以選可轉債,或者一些大盤藍籌股,我個人喜歡用ETF,因為 指數ETF踩坑概率小,交易費率低且不交印花稅,長期上漲確定性比個股更高 。

2、設定網格區間

先確定你想做的該標的價格區間,可以選擇震蕩頻率最高的區間來運行(這個影響資金利用效率),也可以選擇稍微大范圍空間(可以減少人工操作,省心)。如果選小了,可能一會就超過區間范圍了,那就得凍結或者調整;選大了資金利用效率就小了,并且資金要求量就多了。

3、設定網格大小

網格大小需要能匹配標的的振幅大小,專業的人可以通過程序跑,但是咱們一般人智能大概看看覺著合適就行,主要注意標的振幅至少2倍于網格大小,最好是能幾倍于網格大小,這樣可以提高網格成交的概率。相對網格越小,成交的概率肯定越高,但是對資金量要求就越高(初始情況下,不知道該怎么設置,保險起見可以大后小的原則試試水再適應性調整)。

震蕩行情可適當收窄,盡量多的抓住每一個小的波動;趨勢行情可適當放寬,防止過早滿倉或者空倉。

4、計算建倉份數

我們首先要建立一個用于網格交易的底倉,這個倉位大小根據標的當前的價位而定,如果當前 價格較低則底倉可以稍微提高,價格較高則可以先輕倉 。

具體建倉份數=1+(上限價格-當前價格)/網格大小。

5、設定每格份額

根據投入資金、網格價格上下限及網格大小計算每格買多少。

如果是固定股數,則 每格買入份額=投入資金/(建倉份數+((當前價格-1格+下限價格)/2))*(當前價格-下限價格)/網格大小)) ;

如果是固定資金,則直接是 投入資金/格子數量 就行了。

舉例:

①根據各方面條件篩選,我們選定了一個標的ArtInLifeET F ,當前價格1元,計劃投入31900元;

②根據歷史走勢,我們按經驗判斷下可能跌空間不大,則可設置網格 底部價為0.7元, 頂部價則設為1.5元 。

③同時判斷該標的0.05的價格區間收益率會比較高,則設置 價格間隔為0.05元 (也可以設置為比例,這里方便舉例)。

④該標的當前價為1元,根據公式計算得出當前應 買入11份 (1+(1.5-1)/0.05) 作為底倉 。

⑤根據總計劃投入資金31900元,計算得出每份交易量2000股 [31900/(11+((1-0.05+0.7)/2)((1-0.7)/0.05))],因此我們設置每格交易量為2000股。*

下圖為各價位建倉需求資金測算表:

即建倉買入22000股,然后自動運行,每下跌0.05元則買入1份,每上漲0.05元則賣出一份,價格跌出0.7元或者漲出2元則暫停買賣。

三、網格交易軟件參數設置

策略設計完成后,可以使用有網格交易功能的軟件來運行策略,然后讓它自己自動運行就行了。這里用同花順舉例:交易-條件單-網格交易-選定標的-填入參數-提交。

然后就靜待花開就行了。

四、總結

網格交易策略把價格的變化和倉位的控制很好的結合到了一起,簡單又實用,在震蕩行情中尤為突出,能很好的做到高拋低吸,賺取價差。但是網格交易缺點也非常明顯,那就是資金利用效率不高,由于是分批建倉,單邊牛市肯定是跑不過全倉的,就和定投一樣,可以降低回撤,但要喪失很多的潛在收益,有得必有失,沒有完美的策略,只有根據當下行情不斷的優化調整。

震蕩行情可適當收窄,盡量多的抓住每一個小的波動;趨勢行情可適當放寬,防止過早滿倉或者空倉。

網格交易本身是高頻交易,如果人工盯盤操作,是不大可能實現的,因為每一個觸發委托買賣都是以精準的價格去成交, 必須借助相應的自動交易工具來實現 (想只是什么軟件好用,歡迎來直播間留言交流,我看到會盡快回復),按策略設置好交易參數,提交自動運行,當行情達到預設定的條件就會自動不斷的低買高賣,賺取收益!

@科創50ETF(588000),@證券ETF(512880),@中概互聯網ETF(512290)

——本文 ——


網格實盤筆記(1122)—再說網格應該怎么建倉?

1,559人瀏覽2022-11-22 19:14

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 13 筆,網格盈利 84 元。

共買入 10 筆,賣出 3 筆。

$ 創成長(159967) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

$科創50ETF(588000) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

$ 酒ETF(512690) :網格盈利 24 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

$ 生物醫藥(512290) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

$ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 0 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 0 筆。

$中概互聯網ETF(513050) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑨ 光伏50(516880) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

$酒ETF(512690) 網格盈利 60 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

? $養殖ETF(f159865) 網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

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本月截止目前網格收益 7341 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 117235 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 829 元。

②科 創 50 (588000) :累計網格盈利 11244 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 1938 元。

④證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 10147 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 12544 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 5598 元。

⑦中概互聯 (513050) :累計網格盈利 12508 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 18950 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 2226 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 1053 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 1638 元。

?$伊利股份(600887) :累計網格盈利 1356 元。

已清倉 食品飲料 、創業板50、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬 指 收盤 3089(+4) 點;

深成指收盤 11003(-132) 點;

創業板指收盤 2344(-44) 點;

科創板指收盤 1018(-15) 點;

兩市成交額約8846億,較上一交易日增量354億,連續第5個交易日下破萬億,北向繼續凈流入17億;

行業板塊中教育、銀行、港口航運等板塊領漲,醫療器械、中藥、醫藥商業等板塊領跌。

今天大盤低開低走,午盤沖高了一下,下午又回落了,滬指尾盤剛剛翻紅,其余深、創、科指收跌,盤中無明顯熱點。

最近網友不斷有網友朋友問網格建倉的問題,之前我也多次分享過,這里再簡單說說我個人對網格建倉的理解。

首先要明白網格策略和普通炒股思路的區別,網格策略特點是 主要是賺的震蕩做t的錢 ,而不是炒股的滿倉上漲的錢,這是前提。

①做任何策略,資金安全是第一位的,網格策略也是,所以選擇標的第一是看是否安全。

我選擇ETF,更偏重的是ETF比股票相對安全,股票有可能退市,ETF一般是跟蹤指數,一般不會存在因退市而發生本金損失的風險。

當然,可轉債也是相對比較安全的,但是個人不是很了解,所以暫未涉及。

②確保安全的前提下,再考慮怎么 提高收益 ,基于網格策略的賺錢原理,標的的震蕩頻率越高,則網格收益率會越高,所以要選擇相對活躍的標底。

我選擇行業ETF而不是滬50或者滬深300等寬指ETF,主要是應為行業ETF相對比寬指ETF會更加活躍。

③要選長期趨勢比較平穩的標的。

如果長期下跌趨勢的話,網格的錢,往往無法彌補下跌的浮虧,持倉會越來越重,影響資金利用效率,或者最終跌穿網格,無法動彈。

如果長期上漲的話,則持倉會越來越少,能賺錢,但不能長期持續運行,賣空后需要另尋標的。

④持倉標的搭配盡量選擇相對立的行業, 形成對沖 ,最理想的情況是可以形成此消彼長,比消此漲,資金一直在他們之間流動,不斷T出收益。

以上,僅供參考,歡迎交流指正~

另外,關于買幾成,要留多少備用金,請看我置頂文章《ETF網格交易法是什么?應該怎么做?(全功略)》,寫得清清楚楚,明明白白~

個人關注: 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等。



網格實盤筆記(1017)—逐步恢復自動運行~

693人瀏覽2022-10-17 22:11

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 12 筆,網格盈利 534 元。

共買入 7 筆,賣出 5 筆。

③ 酒ETF(512690) :網格盈利 0元。

自動買入 2 筆,自動賣出 0 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 360元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑥ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑦ 中概互聯(513050) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑨ 光伏50(516880) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆(4倍),自動賣出 0 筆。

⑩ 酒ETF2(512690): 網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

? 養殖ETF(159865): 網格盈利 32 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

? 教育ETF(513360): 網格盈利 24 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

? 伊利股份(600887): 網格盈利 118 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

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本月截止目前網格收益 1948 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 108145 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 583 元。

②科 創 50 (588000) :累計網格盈利 10892 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 807 元。

④證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 9683 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 10400 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 4914 元。

⑦中概互聯 (513050) :累計網格盈利 11596 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 1203 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 749 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 764 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 1074 元。

已清倉 食品飲料 、創業板50、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬 指 收盤 30852(+13) 點;

深成指收盤 11142(+41) 點;

創業板指收盤 2435(+1) 點;

科創板指收盤 963(+8) 點;

兩市成交額約8073億,較上一交易日縮量535億,連續第27交易日下破萬億,北向凈流出約25億;

行業板塊中教育、儀器儀表、國防軍工等板塊領漲,燃氣、煤炭開采加工、飲料制造等板塊領跌。

今天大盤低開低走,k線在水平線上下反復掙扎,呈微笑曲線,終收微漲。在上周大漲后,今天本沒有回調,居然穩住了,慶幸!成交量從6000億漲到8000億級別,市場活躍度較前期有明顯提升,可以看出越來越多資金開始入場布局了。

滬指反復試探3000附近,但是卻也跌不下去太多,雖不能確定這一定是這輪行情的最低點,但這就是廣大股民心里的底了。

網格賬戶今天買賣較為均衡,生物醫藥繼續上漲賣出1筆,成為今天的收益擔當。鋰電繼續暫定中,今天我已主動放出了光伏,買入1筆4倍,恢復自動運行。

個人關注: 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等。


網格實盤筆記(1201)—怎么修正網格基準價?

5,927人瀏覽2022-12-01 19:02

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 23 筆,網格盈利 2682 元。

共買入 6 筆,賣出 17 筆。

創成長(159967) :網格盈利 36 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

$科創50ETF(588000) :網格盈利 50 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

③ 酒ETF(512690) :網格盈利 804 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 2 筆(含1筆3倍)。

$證券ETF易方達(512570) :網格盈利 192 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑥ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 252 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆(含1筆2倍)。

$中概互聯網ETF(513050) :網格盈利 588 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆(含1筆2倍)。

⑧ 鋰電池(159840) :網格盈利 56 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑨ 光伏50(516880) :網格盈利 64 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑩ 酒ETF2(512690): 網格盈利 246 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 3 筆(含1筆2倍)。

? 養殖ETF(159865): 網格盈利 20 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

? 伊利股份(600887): 網格盈利 376 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

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本月截止目前網格收益 2682 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 121739 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 901 元。

$科創50ETF(588000) :累計網格盈利 11334 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 3051 元。

$證券ETF易方達(512570) : 累計網格盈利 10511 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 12544 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 6010 元。

$中概互聯網ETF(513050) :累計網格盈利 13448 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9651 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 19086 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 2715 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 1141 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 1770 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 1884 元。

已清倉 食品飲料 、$易方達創業板ETF(f159915)、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬 指 收盤 3165(+14) 點;

深成指收盤 11264(+156) 點;

創業板指收盤 2381(+36) 點;

科創板指收盤 1009(+9) 點;

兩市成交額約10584億,較上一交易日放量約1267億,上破萬億,北向繼續凈流入約138億;

行業板塊中食品加工制造、飲料制造、計算機應用等板塊領漲,酒店及餐飲、中藥、機場航運等板塊領跌。

今天大盤高開低走,指數開盤后一路震蕩下跌,滬深科創最終收微漲,今天市場打了雞血,兩市成交量終于在11個交易日后,又沖破了萬億大關,北向繼續大額凈流入,且繼續增量流入,又一波情緒小高潮。

網格賬戶今天買少賣多,今天除生物醫藥、教育外,其他標的都有交易,教育空倉中。由于高開,今天獲得了不少額外收入,就是成交價高于掛單價,這部分是網格策略應有利潤之外的意外收入。

這種高開,有額外收入是好事,但是之后記得復盤,修正網格的基準價序列,簡單說說 該怎么修正

和計算網格收益的思路差不多, 大原則是當前運行執行的基準價,一定要“≥”之前最近一筆未被匹配的買入的價格 ,建議是“=”,可能存在2中情況需要修正。

①當 當前基準價小于最近一筆未被匹配的買入的價格時,如下圖,1.055賣出,那么系統會自動更新基準價為1.055,但上一筆未被匹配的買入價格是1.066,1.055<1.066,需要修正為上一筆(未被匹配的)買入價1.066,不然會出現網格收益減少或者虧損的情況。

②當 當前基準價大于最近一筆未被匹配的買入的價格時,如下圖,1.036賣出,那么系統會自動更新基準價為1.036,但上一筆未被匹配的買入價格是1.006,那么當前基準價1.036>上一筆買入價1.006, 這個時候有2個選擇,一是不修正 ,下一次賣出會獲得2倍格差的收益,以此類推;二是修正為上一筆(未被匹配的)買入價1.006,那么網格會會在計劃序列繼續運行,可能會較早觸發賣出,盡早鎖定網格收益和減少資金占用。

第一種情況必須修正,第二種情況我建議也修正,按照網格既定的價格梯隊來運行比較不容易亂。

個人關注: 證券、$醫藥ETF(512010)](https://t.10jqka.com.cn/guba/512010/)、大消費(白酒)、[$高端制造ETF(562910)、鋰電、光伏、$新能源ETF易方達(516090)](https://t.10jqka.com.cn/guba/516090/)、[$芯片50ETF(516350)、互聯網龍頭、養殖、教育等。


ETF網格實盤筆記(0620)—回答一些新手疑問~

2,218人瀏覽2022-06-20 17:17

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 16 筆,網格盈利 1248 元。

共買入 4 筆,賣出 12 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 272 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 102 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

食品飲料(515170) :網格盈利 204 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 16 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 150 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 360 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 144 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

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從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 84421 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 9544 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 9236 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 12688 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 8523 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 7386 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3153 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3726 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10512 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 7041 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 12632 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬指收盤 3315(-1) 點;

深成指收盤 12487(+156) 點;

創業板指收盤 2710(+53) 點;

科創板指收盤 1095(+3) 點;

兩市成交額約11645億,連續第7個交易日突破萬億,北向凈流出約67億;

行業板塊方面廚衛電器、電力設備、家用輕工等板塊領漲,煤炭開采加工、油氣開采及服務、石油加工貿易等板塊領跌。

網格賬戶今天賣多買少,出滬指微跌外。

最近有很多新朋友了解通過文章來了解網格,對于網格有很多疑問,大家可以先去看看我之前的一篇文章 《網格交易法是什么?應該怎么做?(完整版)》 ,在這篇文章里面我詳細介紹了我對于網格的理解,和設立一個網格的步驟,以及做網格交易的注意事項等等。

也有朋友質疑我的筆記交易真實性,所以最近我貼了一下實盤成交記錄,本來我是不太喜歡曬這種截圖的,一是我做這個記錄主要是給自己“回頭看”總結提升用的,我也不需要向誰證明什么;二是我覺得交易記錄這個是相對私密的東西,而且貼給大家看了也沒什么指導意義。

  • 然后,大家新的疑惑點又來了,為什么我有時候成交2筆只有幾十的利潤,有時1筆就有好幾百?

理論上每筆網格的利潤確實應該是成交價和網格大小的乘積,比如成交價100元,網格大小是1%的話,每一網理論上是1元的利潤,這沒錯。

但是實際運行和理論推演會有偏差,主要是2方面:一是,成交價和掛單價可能存在偏差,掛單價和觸發價也可能存在偏差,大家可以看今天9.30成交的第一筆光伏,掛單價是1.299,成交價是1.312,我查了記錄,觸發價應該是1.297左右,這就是實際存在的偏差;二是,我設置了回落賣出(又稱拐點賣出),這樣的話格子大小就不一定是固定大小了,這樣在活躍行情里面可以很大程度的提高賣價,增厚網格收益。

(上圖僅為示例,風險自負)

  • 還有朋友問 這個網格收益是怎么計算出來的?

目前,暫時沒有自動計算網格收益的軟件,我是自己手動計算的。以賣出交易為基準,向前匹配最近的未被匹配過的買入交易,一買一賣組成一對網格,他們的差價就是網格利潤。

我是自己再Excle做了模板,設了公式,簡化了計算,不過也需要一些手工錄入,有需要的朋友可以去我主頁后臺回復 “網格模板” 可以獲取參考,有更好的計算方式也歡迎交流~

(計算示例,僅供參考)

  • 還有一些新朋友質疑這么做交易是不是在給券商打工么?

這樣問,說明你的傭金肯定很高,確實不適合做網格交易這種高頻交易。

要做網格,一定要用低傭的證券賬戶,我們用的一般都是ETF萬0.5~萬1、且免5的賬戶,這樣的話成交一筆2000元的交易的話也才0.1~0.2元的傭金,相對大約20~50元每筆的網格收益,這點傭金可以忽略不計,且ETF沒有千1的印花稅,所以交易成本很低,比較適合網格這類高頻交易。

當然,每個策略都有自身的優缺點,需要有適合自己的大環境。

網格交易的收益率并不高,就只適合震蕩行情,上漲行情中比不上滿倉不動的收益率,下跌行情中有破網被套的風險!

操作前務必先了解風險和自己的承受能力是否相匹配!

*個人關注* 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭等。

ETF網格實盤筆記(0608)—趨勢和網格交易誰更賺?

2,011人瀏覽2022-06-08 22:04

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 18 筆,網格盈利 798 元。

共買入 8 筆,賣出 8 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

食品飲料(515170) :網格盈利 240 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 16 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 80 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

中概互聯(513050) :網格盈利 336 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 102 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 3 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 24 元。

自動買入 3 筆,自動賣出 1 筆。

——————————————

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 79531 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 8996 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 8930 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 12300 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 7409 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 7116 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3045 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3538 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10300 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 5997 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 11900 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

今天大盤低開Z字形走勢尾盤走高,滬、深、科、創均收漲,滬指收盤3263點;兩市成交額約11012億,連續第三日破萬億,北向凈流入約87億;行業板塊方面煤炭開采、汽車整車、汽車服務等板塊領漲,房地產服務、醫藥商業、房地產開發等板塊領跌。

網格賬戶今天大盤來回震蕩,交易量比較理想,且買賣較為平衡。

今天市場熱點大盤午前突然掉頭下殺,大家都以為要迎來一波整理了,但是沒想午后又直接掉頭向上,一直震蕩上漲到收盤,不得不說今天的行情確實強勢。

最主要的原因可能是寧德時代,盤中大幅下跌超7%,后收紅。被傳了2則利空消息,一是說業績不理想,目前還無法證實,另一條是比亞迪給特斯拉供電池,將搶占寧德時代的市場占有率。

同時,下午美股盤前的中概又大漲開盤,走勢相當強勢,有點措手不及??!

今天有群友討論 是趨勢交易還是網格交易更好更賺錢? ,并且說他見到的只有趨勢交易賺大錢的,沒聽說過網格交易賺大錢的。要怎么看這個問題呢?

個人認為:

首先這里面有幸存者偏差的現象在里面,大家了解個別賺錢的,是別人賺錢了,向你炫耀你才知道的,這并不是全局的情況,還有更多的是持倉幾年才回本或者虧損割肉的,但是沒給你說而已。

人性使然大家更喜歡炫耀成功而隱藏失敗,所以被人知曉的往往是成功的案例比較多,這叫幸存者偏差。

另外,趨勢交易(鎖倉不動)和網格哪種更賺錢,這也看行情,遇到牛市肯定是趨勢交易更賺,遇到震蕩市肯定是網格交易更賺。不能一概而論評比高下,對于這一點大家自己要有清醒的認知。

ETF網格實盤筆記(0510)—人工干預失敗案例!

2,700人瀏覽2022-05-10 16:25

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 6 筆,網格盈利 242 元。

共買入 0 筆,賣出 6 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 38 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

科創50(588000) :網格盈利 68 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 14 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 46 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 38 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 38 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

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從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 72269 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 8558 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 8038 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 11496 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 7015 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 6732 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 2883 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3312 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 9420 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 5277 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 9538 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

今天大盤非常意外的低開低高走,從跌40點開盤到翻紅漲30點收盤,滬、深、科、創均收漲,滬指收3035;兩市成交額約8469億,北向凈流出52億;行業板塊建筑裝飾、酒店餐飲、半導體元件等板塊領漲,油氣開采、煤炭加工、石油加工貿易等板塊領跌。

網格賬戶今天僅觸發6筆賣出。另外打新的中銀轉債開盤賣出賺了70,夠吃一周早餐了~

大家可能要問今天為什么沒有買入?

因美股昨晚大跌,預期A股會低開,所以開盤時我人工干預把網格暫停了,想等低位一點再開啟接回來,哪知今天不按常理出牌,開盤直接往上走了,人工干預失敗, 至少損失5網 ,心痛。

通常我一般不人工干預,只會在有偏差的時候才會手動進行修正基準價,不過這次本來以為很確定的走勢,卻很意外,所以行情是很難預測的,還是不能頭腦發熱手動操作, 策略還是應該機械的執行 。

  • 昨晚美股大跌,豈料今天我大A居然硬氣了一把,走出了獨立上漲行情,也沒什么實質利好消息,而且在北向流出的行情下,走出了逆勢上漲的行情,確認讓人意外。
  • 昨天國務院發文《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,明確到2025年,要已縣城為重要載體建設城鎮化,建成具有特色、富有活力、宜居宜業的現代化縣城,這給新型城鎮化提供了新的預期,給建設、園林等行業公司提供了新的機會,相關股票強勢上漲。
  • 今天市場流傳了一份某基金大佬的溝通信,主要內容是說業績急劇下跌,給大家道歉,信中說明了選股標的優秀,并說明會繼續持倉。有老股民說,這也是一個到底的信號。
    *個人關注* 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭等。

*

網格實盤筆記(1201)—怎么修正網格基準價?

5,927人瀏覽2022-12-01 19:02

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 23 筆,網格盈利 2682 元。

共買入 6 筆,賣出 17 筆。

創成長(159967) :網格盈利 36 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

$科創50ETF(588000) :網格盈利 50 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

③ 酒ETF(512690) :網格盈利 804 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 2 筆(含1筆3倍)。

$證券ETF易方達(512570) :網格盈利 192 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑥ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 252 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆(含1筆2倍)。

$中概互聯網ETF(513050) :網格盈利 588 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆(含1筆2倍)。

⑧ 鋰電池(159840) :網格盈利 56 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑨ 光伏50(516880) :網格盈利 64 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑩ 酒ETF2(512690): 網格盈利 246 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 3 筆(含1筆2倍)。

? 養殖ETF(159865): 網格盈利 20 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

? 伊利股份(600887): 網格盈利 376 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

——————————————

本月截止目前網格收益 2682 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 121739 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 901 元。

$科創50ETF(588000) :累計網格盈利 11334 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 3051 元。

$證券ETF易方達(512570) : 累計網格盈利 10511 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 12544 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 6010 元。

$中概互聯網ETF(513050) :累計網格盈利 13448 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9651 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 19086 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 2715 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 1141 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 1770 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 1884 元。

已清倉 食品飲料 、$易方達創業板ETF(f159915)、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

滬 指 收盤 3165(+14) 點;

深成指收盤 11264(+156) 點;

創業板指收盤 2381(+36) 點;

科創板指收盤 1009(+9) 點;

兩市成交額約10584億,較上一交易日放量約1267億,上破萬億,北向繼續凈流入約138億;

行業板塊中食品加工制造、飲料制造、計算機應用等板塊領漲,酒店及餐飲、中藥、機場航運等板塊領跌。

今天大盤高開低走,指數開盤后一路震蕩下跌,滬深科創最終收微漲,今天市場打了雞血,兩市成交量終于在11個交易日后,又沖破了萬億大關,北向繼續大額凈流入,且繼續增量流入,又一波情緒小高潮。

網格賬戶今天買少賣多,今天除生物醫藥、教育外,其他標的都有交易,教育空倉中。由于高開,今天獲得了不少額外收入,就是成交價高于掛單價,這部分是網格策略應有利潤之外的意外收入。

這種高開,有額外收入是好事,但是之后記得復盤,修正網格的基準價序列,簡單說說 該怎么修正

和計算網格收益的思路差不多, 大原則是當前運行執行的基準價,一定要“≥”之前最近一筆未被匹配的買入的價格 ,建議是“=”,可能存在2中情況需要修正。

①當 當前基準價小于最近一筆未被匹配的買入的價格時,如下圖,1.055賣出,那么系統會自動更新基準價為1.055,但上一筆未被匹配的買入價格是1.066,1.055<1.066,需要修正為上一筆(未被匹配的)買入價1.066,不然會出現網格收益減少或者虧損的情況。

②當 當前基準價大于最近一筆未被匹配的買入的價格時,如下圖,1.036賣出,那么系統會自動更新基準價為1.036,但上一筆未被匹配的買入價格是1.006,那么當前基準價1.036>上一筆買入價1.006, 這個時候有2個選擇,一是不修正 ,下一次賣出會獲得2倍格差的收益,以此類推;二是修正為上一筆(未被匹配的)買入價1.006,那么網格會會在計劃序列繼續運行,可能會較早觸發賣出,盡早鎖定網格收益和減少資金占用。

第一種情況必須修正,第二種情況我建議也修正,按照網格既定的價格梯隊來運行比較不容易亂。

個人關注: 證券、$醫藥ETF(512010)](https://t.10jqka.com.cn/guba/512010/)、大消費(白酒)、[$高端制造ETF(562910)、鋰電、光伏、$新能源ETF易方達(516090)](https://t.10jqka.com.cn/guba/516090/)、[$芯片50ETF(516350)、互聯網龍頭、養殖、教育等。

網格實盤筆記(0926)—3000點,我又回來了~

2,526人瀏覽2022-09-26 22:11

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 5 筆,網格盈利 128 元。

共買入 1 筆,賣出 4 筆。

③ 酒ETF(512690) :網格盈利 27 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

④ 證券ETF(512880) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑥ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 32 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑩ 酒ETF2(512690): 網格盈利 69 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

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本月截止目前網格收益 1859 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 105580 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 505 元。

②科 創 50 (588000) :累計網格盈利 10780 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 630 元。

④證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 9623 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 8996 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 4890 元。

⑦中概互聯 (513050) :累計網格盈利 11508 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 1077 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 559 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 656 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 876 元。

已清倉 食品飲料 、創業板50、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬 指 收盤 3051(-37) 點;

深成指收盤 10963(-44) 點;

創業板指收盤 2323(+19) 點;

科創板指收盤 962(+1) 點;

兩市成交額約6672億,較上一交易日放量不到1億,連續第17交易日下破萬億,北向凈流入約60億;

行業板塊中酒店及餐飲、景點及旅游、機場航運等板塊領漲,油氣開采及服務、貴金屬、種植業與林業等板塊領跌。

網格賬戶今天賣多買少,主要受益與酒ETF的沖高,光伏、鋰電繼續暫停中,目前仍處于滿倉狀態中。

今天大盤低開高走再回落,整體呈倒V型走勢,滬深收跌,科創收微漲,兩市成交量仍低迷,滬指收3051,又來到了3000點附近,這周的保衛戰不知道能不能成功,值得一提的是北向今天流入了近60億,比起前幾天稍微活躍一點。

個人關注: 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等。

碼字不易,望多多點贊、在看、分享支持~

#ETF大賽#$鋰電池ETF(f159840)](https://t.10jqka.com.cn/guba/f159840/)**[$酒ETF(512690)**

網格實盤筆記(0916)—死扛!

960人瀏覽2022-09-17 00:13

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 12 筆,網格盈利 16 元。

共買入 11 筆,賣出 1 筆。

創成長(159967) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

③ 酒ETF(512690) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

④ 證券ETF(512880) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆(3倍),自動賣出 0 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑥ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑦ 中概互聯(513050) :網格盈利 0 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 0 筆。

⑩ 酒ETF2(512690): 網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

? 養殖ETF(159865): 網格盈利 16 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 1 筆。

? 教育ETF(513360): 網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

? 伊利股份(600887): 網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

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本周只有4個交易日,收益 486 元,日均 69.43 元。

本周年化收益率 7.24% 。

累計年化收益率 18.48%,上周下降了0.23%!

按平均占用本金35*w測算 (從建倉的僅幾w,最多占用約50w)

本月截止目前網格收益 1529 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 105250 元。

①創 成 長 (159967) :累計網格盈利 505 元。

②科 創 50 (588000) :累計網格盈利 10780 元。

③酒 ETF (512690) :累計網格盈利 579 元。

④證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 9623 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 8996 元。

⑥恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 4858 元。

⑦中概互聯 (513050) :累計網格盈利 11508 元。

⑧鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 9511 元。

⑨光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 18276 元。

⑩酒 ETF2 (512690) :累計網格盈利 966 元。

?養殖ETF (159865) :累計網格盈利 543 元。

?教育ETF (513360) :累計網格盈利 656 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 756 元。

已清倉 食品飲料 、創業板50、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

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二、盤后總結

滬 指 收盤 3126(-74) 點;

深成指收盤 11262(-265) 點;

創業板指收盤 2367(-57) 點;

科創板指收盤 999(-2) 點;

兩市成交額約7989億,較上一交易日縮量1199億,連續第11交易日下破萬億,北向凈流出約10億;

行業板塊中僅酒店及餐飲微紅,其余板塊全綠,房地產服務、證券、煤炭開采加工等板塊領跌。

網格賬戶今天繼續進貨,僅開盤養殖賣出了1筆,其他全是買入,光伏、鋰電暫停中,目前處于滿倉狀態中。死扛,如果下周繼續跌,那我就繼續充錢!

今天大盤低開低走,全天震蕩下跌,滬、深、創指尾盤跳水收全天最大跌幅,科創板呈倒V型走勢。

昨晚的呼吁證券、基金降費直接導致今天證券板塊大跳水,開盤就直接下跌,直到收盤,$證券ETF(512880)都收跌5.75%,實在是罕見。

個人關注: 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等。

#ETF大賽#$鋰電池ETF(f159840)](https://t.10jqka.com.cn/guba/f159840/)**[$酒ETF(512690)**

網格實盤筆記(0818)—網格收益突破10w!

2,995人瀏覽2022-08-18 17:07

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 11 筆,網格盈利 738 元。

共買入 7 筆,賣出 4 筆。

① 創成長(159967):網格盈利 20 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 24 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

③ 酒ETF(512690):網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

④ 證券ETF(512880):網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑤ 生物醫藥(512290):網格盈利 0 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 0 筆。

⑦ 恒生互聯網(513330):網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑨ 鋰電池(159840):網格盈利 132 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑩ 光伏50(516880):網格盈利 562 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

? 酒ETF2(512690):網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

——————————————

本月截止目前網格收益 5590 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 100066 元。

①創 成 長 (159967):累計網格盈利 360 元。

②科 創 50 (588000):累計網格盈利 10666 元。

③酒 ETF (512690):累計網格盈利 270 元。

④證 券 ETF(512880): 累計網格盈利 9389 元。

⑤生物醫藥 (512290):累計網格盈利 8580 元。

⑦恒生互聯 (513330):累計網格盈利 4434 元。

⑧中概互聯 (513050):累計網格盈利 10812 元。

⑨鋰 電 池 (159840):累計網格盈利 9035 元。

⑩光 伏 50 (516880):累計網格盈利 17644 元。

?酒 ETF2 (512690):累計網格盈利 651 元。

?伊利股份(600887):累計網格盈利 532 元。

已清倉食品飲料、創業板50、互聯網50累計網格盈利 27725 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

滬 指 收盤3278(-15)點;

深成指收盤12517(-78)點;

創業板指收盤2776(-2)點;

科創板指收盤1147(+14)點;

兩市成交額約10547億,較上一交易日縮量約201億,連續第3交易日上破萬億,北向凈流出約18億;

行業板塊消費電子、光化學電子、金屬新材料等板塊領漲,酒店及餐飲、貴金屬、養殖業等板塊領跌。

網格賬戶今天買多賣少,表現一般,隨著光伏再創新高,今天賣到了3月份買入的底倉,差價較大,而正因這一筆賣出,網格收益正式突破10w,邁向新的臺階,鼓掌。

今天大盤低開低走,依然是窄幅震蕩,在原地掙扎,暫未走出明確趨勢。

目前可以做的是高低輪換,比如光伏個人認為就已經算是高位了,低位的票目前有很多,雖然不一定能買了就漲,但是安全系數還是挺高的~買完就靜靜等待行情就是了。

個人關注:證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等

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網格實盤筆記(0713)—網格新功能快快用起來~

1,369人瀏覽2022-07-13 17:23

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 10 筆,網格盈利 194 元。

共買入 4 筆,賣出 6 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 58 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 54 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 82 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 2 筆。

——————————————

本月截止目前網格收益 3108 元。

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 92033 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 10242 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 9604 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 14084 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 8785 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 8138 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3153 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 4022 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10512 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 8195 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 15142 元。

?酒 ETF (512690) :累計網格盈利 156 元。

?伊利股份(600887) :累計網格盈利 0 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

滬指收盤 3284(+3) 點;

深成指收盤 12509(+70) 點;

創業板指收盤 2747(+44) 點;

科創板指收盤 1053(+4) 點;

兩市成交額約9424億,較昨天進一步縮量,北向凈流出約46億;

行業板塊公路鐵路運輸、電力設備、電力等板塊領漲,銀行、醫藥商業、非金屬材料等板塊領跌。

網格賬戶今天買賣平衡,早盤買入,午后賣出,不過震幅較小,交易量僅10筆。

今天大盤在水平線上下來回窄幅震蕩,鋰電在早盤繼續低開并下探的情況下,逆轉翻紅收漲近3個點,結束了3天以來的下跌行情,港股天齊鋰業從跌10%到收平,10個點漲幅換手24.6%,交易31億,可怕!

最近**銀行存款事件沸沸揚揚,昨天政府給出了臨時應對措施,先行墊付5w。今天央行也表態說我國整體金融風險收斂,總體可控,99%的銀行業資產在安全邊界內,絕大多數中小銀行的央行評級處于安全邊界內。

面對存款風險,除了國家央行整體管理防范外,自己的錢自己也要負起責任,存款是應斟酌下 盡量找大型銀行存儲,且單人50萬以內是有保險保障的 。

另外最近還有一個熱點,就是網上飄起了一股爛尾樓盤停止還貸的熱潮,不少 爛尾樓盤的業主集體發表申明停止還貸 ,并在全國范圍內被效仿,停還申明連綿不斷,這個對樓市是一個負面沖擊。不過目前地產公司、銀行、政府都還未對次進行回應,還不明確是否對個人有信用風險,以及后續對應措施如何。

銀河證券出了一個新功能,就是基準價更新方式,可以設置為“ 委托全部成交后 ”更新,并且可以在委托后一定時間內未成交的話 自動撤單 ,這個功能可以一定程度上彌補觸發-掛單的時間差造成 未成交但基準價已更新的風險 。建議用銀河的小伙伴可以立馬用起來~

此圖為舉例截圖,據此操作后果自負!

*個人關注* 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭、養殖、教育等。

ETF網格實盤筆記(0622)—如果再給我一個機會?

1,233人瀏覽2022-06-22 17:35

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 12 筆,網格盈利 142 元。

共買入 8 筆,賣出 4 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 0 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 0 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

⑦ 恒生互聯網(513330) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 52 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 2 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 90 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

——————————————

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 84775 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 9570 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 9266 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 12688 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 8523 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 7386 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3153 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3742 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10512 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 7133 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 12822 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

滬指收盤 3267(-40) 點;

深成指收盤 12246(-177) 點;

創業板指收盤 2677(-16) 點;

科創板指收盤 1064(-19) 點;

兩市成交額約9964億,縮量跌破萬億,北向凈流出約45億;

行業板塊方面醫藥商業、汽車整車、汽車零部件等板塊領漲,油氣開采及服務、景點及旅游、小家電等板塊領跌。

網格賬戶今天買多賣少,進貨行情,只有鋰電和光伏比較活躍,有賣出成交,其余標的是回調,只有買入成交。

  • 最近幾天都在震蕩,醞釀下一階段的走勢,作為我個人來說,更希望可以再回調回調,如果老天再給我一次機會,我會重新好好布局一下各行業,平衡一下持倉比例。
    個人關注 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭等。

*

ETF網格實盤筆記(0620)—回答一些新手疑問~

2,219人瀏覽2022-06-20 17:17

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 16 筆,網格盈利 1248 元。

共買入 4 筆,賣出 12 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 272 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 102 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

食品飲料(515170) :網格盈利 204 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 16 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 150 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 360 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 2 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 144 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 2 筆。

——————————————

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 84421 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 9544 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 9236 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 12688 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 8523 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 7386 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3153 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3726 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10512 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 7041 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 12632 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

滬指收盤 3315(-1) 點;

深成指收盤 12487(+156) 點;

創業板指收盤 2710(+53) 點;

科創板指收盤 1095(+3) 點;

兩市成交額約11645億,連續第7個交易日突破萬億,北向凈流出約67億;

行業板塊方面廚衛電器、電力設備、家用輕工等板塊領漲,煤炭開采加工、油氣開采及服務、石油加工貿易等板塊領跌。

網格賬戶今天賣多買少,出滬指微跌外。

最近有很多新朋友了解通過文章來了解網格,對于網格有很多疑問,大家可以先去看看我之前的一篇文章 《網格交易法是什么?應該怎么做?(完整版)》 ,在這篇文章里面我詳細介紹了我對于網格的理解,和設立一個網格的步驟,以及做網格交易的注意事項等等。

也有朋友質疑我的筆記交易真實性,所以最近我貼了一下實盤成交記錄,本來我是不太喜歡曬這種截圖的,一是我做這個記錄主要是給自己“回頭看”總結提升用的,我也不需要向誰證明什么;二是我覺得交易記錄這個是相對私密的東西,而且貼給大家看了也沒什么指導意義。

  • 然后,大家新的疑惑點又來了,為什么我有時候成交2筆只有幾十的利潤,有時1筆就有好幾百?

理論上每筆網格的利潤確實應該是成交價和網格大小的乘積,比如成交價100元,網格大小是1%的話,每一網理論上是1元的利潤,這沒錯。

但是實際運行和理論推演會有偏差,主要是2方面:一是,成交價和掛單價可能存在偏差,掛單價和觸發價也可能存在偏差,大家可以看今天9.30成交的第一筆光伏,掛單價是1.299,成交價是1.312,我查了記錄,觸發價應該是1.297左右,這就是實際存在的偏差;二是,我設置了回落賣出(又稱拐點賣出),這樣的話格子大小就不一定是固定大小了,這樣在活躍行情里面可以很大程度的提高賣價,增厚網格收益。

(上圖僅為示例,風險自負)

  • 還有朋友問 這個網格收益是怎么計算出來的?

目前,暫時沒有自動計算網格收益的軟件,我是自己手動計算的。以賣出交易為基準,向前匹配最近的未被匹配過的買入交易,一買一賣組成一對網格,他們的差價就是網格利潤。

我是自己再Excle做了模板,設了公式,簡化了計算,不過也需要一些手工錄入,有需要的朋友可以去我主頁后臺回復 “網格模板” 可以獲取參考,有更好的計算方式也歡迎交流~

(計算示例,僅供參考)

  • 還有一些新朋友質疑這么做交易是不是在給券商打工么?

這樣問,說明你的傭金肯定很高,確實不適合做網格交易這種高頻交易。

要做網格,一定要用低傭的證券賬戶,我們用的一般都是ETF萬0.5~萬1、且免5的賬戶,這樣的話成交一筆2000元的交易的話也才0.1~0.2元的傭金,相對大約20~50元每筆的網格收益,這點傭金可以忽略不計,且ETF沒有千1的印花稅,所以交易成本很低,比較適合網格這類高頻交易。

當然,每個策略都有自身的優缺點,需要有適合自己的大環境。

網格交易的收益率并不高,就只適合震蕩行情,上漲行情中比不上滿倉不動的收益率,下跌行情中有破網被套的風險!

操作前務必先了解風險和自己的承受能力是否相匹配!

*個人關注* 證券、生物醫藥、大消費(白酒)、高端制造、鋰電、光伏、新能源、芯片行業、互聯網龍頭等。

ETF網格實盤筆記(0608)—趨勢和網格交易誰更賺?

2,012人瀏覽2022-06-08 22:04

網格交易是一種量化交易策略,我借助(部分)券商的條件交易功能,搭建網格策略實現自動交易,如下是我的網格實盤筆記,挑戰3年翻一番,即平均年化收益目標26%,拭目以待!

一、交易記錄

今日自動交易 18 筆,網格盈利 798 元。

共買入 8 筆,賣出 8 筆。

創業板50(159949) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

② 科創50(588000) :網格盈利 0 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 0 筆。

食品飲料(515170) :網格盈利 240 元。

自動買入 1 筆,自動賣出 1 筆。

證券ETF(512880) :網格盈利 16 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

⑤ 生物醫藥(512290) :網格盈利 80 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

中概互聯(513050) :網格盈利 336 元。

自動買入 0 筆,自動賣出 1 筆。

鋰電池(159840) :網格盈利 102 元。

自動買入 2 筆,自動賣出 3 筆。

⑩ 光伏50(516880) :網格盈利 24 元。

自動買入 3 筆,自動賣出 1 筆。

——————————————

從2021/2/2先后建倉,自動運行至今,累計網格凈利 79531 元。

①創業板50(159949) :累計網格盈利 8996 元。

科 創 50 (588000) :累計網格盈利 8930 元。

食品飲料 (515170) :累計網格盈利 12300 元。

證 券 ETF(512880) : 累計網格盈利 7409 元。

⑤生物醫藥 (512290) :累計網格盈利 7116 元。

互聯網50(517050) :累計網格盈利 3045 元。

⑦恒生互聯 (513330) :累計網格盈利 3538 元。

⑧中概互聯 (513050) :累計網格盈利 10300 元。

⑨鋰 電 池 (159840) :累計網格盈利 5997 元。

⑩光 伏 50 (516880) :累計網格盈利 11900 元。

*統計未考慮浮動盈虧。

——————————————

二、盤后總結

今天大盤低開Z字形走勢尾盤走高,滬、深、科、創均收漲,滬指收盤3263點;兩市成交額約11012億,連續第三日破萬億,北向凈流入約87億;行業板塊方面煤炭開采、汽車整車、汽車服務等板塊領漲,房地產服務、醫藥商業、房地產開發等板塊領跌。

網格賬戶今天大盤來回震蕩,交易量比較理想,且買賣較為平衡。

今天市場熱點大盤午前突然掉頭下殺,大家都以為要迎來一波整理了,但是沒想午后又直接掉頭向上,一直震蕩上漲到收盤,不得不說今天的行情確實強勢。

最主要的原因可能是寧德時代,盤中大幅下跌超7%,后收紅。被傳了2則利空消息,一是說業績不理想,目前還無法證實,另一條是比亞迪給特斯拉供電池,將搶占寧德時代的市場占有率。

同時,下午美股盤前的中概又大漲開盤,走勢相當強勢,有點措手不及??!

今天有群友討論 是趨勢交易還是網格交易更好更賺錢? ,并且說他見到的只有趨勢交易賺大錢的,沒聽說過網格交易賺大錢的。要怎么看這個問題呢?

個人認為:

首先這里面有幸存者偏差的現象在里面,大家了解個別賺錢的,是別人賺錢了,向你炫耀你才知道的,這并不是全局的情況,還有更多的是持倉幾年才回本或者虧損割肉的,但是沒給你說而已。

人性使然大家更喜歡炫耀成功而隱藏失敗,所以被人知曉的往往是成功的案例比較多,這叫幸存者偏差。

另外,趨勢交易(鎖倉不動)和網格哪種更賺錢,這也看行情,遇到牛市肯定是趨勢交易更賺,遇到震蕩市肯定是網格交易更賺。不能一概而論評比高下,對于這一點大家自己要有清醒的認知。

網格交易法簡介及其操作方法

10,202人瀏覽2022-02-21 21:13

一、網格交易法簡介

網格交易法本質上運用的是低吸高拋的策略。就是先選好標底買入一定的底倉,設定一個價格波動區間(最低價~最高價),并且把波動區間分為N等分(差價),價格每跌一個差價就買入一份,價格每上漲一個差價就賣出一份,進行低吸高拋賺取波段差價,原理如下圖所示:

(圖中共發生5次買入,5次賣出,產生5對差價,共賺取5分利潤)

網格交易可以比喻為日常生活中漁翁撒網捕魚,對震蕩市場進行撒網、加倉(標的物價格下跌時)、減倉(標的物價格上漲時)、收網(平倉)等操作,捕撈大海(股市)中符合網格大?。ú呗詶l件)的魚(價差)。

網格交易法也是一種量化交易法,不用人工手動交易,對于不能實時盯盤上的人來說,是個理想的自動交易工具。

優點: 程序化自動交易 ,可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點。在震蕩行情中十分有效, 震蕩越多獲利越多 (根據數據統計,A股過去80%的交易時段都處于震蕩期,因此網格交易還是值得一提的)。

缺點: 在單邊行情中,它存在一定的風險(俗稱“破網”)。在大熊市中,可能會早早的滿倉,并且一直沒有離場信號,持續虧損。而在大牛市中,卻一直倉位很低甚至空倉,資金使用率很低,收益跑不過基準。

二、操作方法簡介

1、選擇標的

網格交易標底選擇的主要基本原則:

①要選擇股票賬戶能交易的標的:因為網格交易要高頻買賣,并要實時成交,因此場外基金就不是很合適;

②要選擇 長期行情穩定 ,或者上漲確定性高的標的:在單邊下行的趨勢里任何多頭策略都無法盈利;

③要選擇波動性較大的品種:網格的收益率取決于品種的波動率,波動越強,觸及買入賣出線的可能就越大,賣出次數越多,兌現出的利潤就越多。

④要選擇交易費用盡可能低的品種:頻繁交易下必然是需要選擇交易費用盡可能低的品種,不然收益會被手續費吃掉,全都給券商打工了。

滿足這些條件最好的標的就是 指數ETF基金 ,其次可以選可轉債,或者一些大盤藍籌股,我個人喜歡用ETF,因為 指數ETF踩坑概率小,交易費率低且不交印花稅,長期上漲確定性比個股更高 。

2、建立底倉

我們首先要建立一個用于網格交易的底倉,這個倉位大小根據市場估值而定,如果當前 估值較低則底倉可以稍微提高,估值較高則可以先輕倉 。

食品飲料ETF為例,(假設)當前價為1元左右,我認為目前估值處于合理偏低估,假設手頭有資金3萬元,因此可用2萬買入當前價1元左右的食品飲料ETF 20000股 作為底倉 ,剩余資金則暫時不動,作為活動資金。

3、設定網格大小

(假設)據近期走勢來看,下跌空間不大,因此我們設置食品飲料ETF 底部價為0.7元,價格間隔為0.05元 (也可以設置為比例,這里方便舉例), 頂部價則設為2元 。

即每下跌0.05元則買入1份,每上漲0.05元則賣出一份,價格跌出0.7元或者漲出2元則暫停買賣。

4、設定每格份額

為防止破網,需要根據可使用資金余額和網格價格下限計算每格大?。喝绻袌鰡芜呄碌?,那么剩余資金10000可以在收盤價0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.7時剛好各買入2000股(也可按固定金額買賣,這里方便舉例)。

因此我們設置每格交易量為2000股。

5、設定交易時間

為了方便 我們直接把改策略設置為長期有效,只要不破網,則該網格交易策略將一直保持運行,不停的薅震蕩行情的羊毛。

三、總結

網格交易策略把價格的變化和倉位的控制很好的結合到了一起,簡單又實用,在震蕩行情中尤為突出,能很好的做到高拋低吸,賺取價差。但是網格交易缺點也非常明顯,那就是資金利用效率不高,由于是分批建倉,單邊牛市肯定是跑不過全倉的,就和定投一樣,可以降低回撤,但要喪失很多的潛在收益,有得必有失,沒有完美的策略,只有根據當下行情不斷的優化調整。

震蕩行情適當收窄,盡量多的抓住每一個小的波動;趨勢行情適當放寬,防止過早滿倉或者空倉。

網格交易本身是高頻交易,如果人工盯盤操作,是不大可能實現的,因為每一個觸發委托買賣都是以精準的價格去成交, 必須借助相應的自動交易工具來實現 (點擊左下角" 閱讀原文 ",開戶使用自動網格交易工具),按策略設置好交易參數,提交自動運行,當行情達到預設定的條件就會自動不斷的低買高賣,賺取收益!

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